一、主题： Long Memory and Regime Switching: A Simulation Study on the Markov Regime-Switching ARFIMA Model

二、主讲人： Yanlin Shi，澳大利亚国立大学金融研究学院副讲师。2008年本科毕业于浙江大学物流专业，2013年获得澳大利亚国立大学统计学博士学位。主要研究领域包括：时间序列分析、计量建模和应用统计。其学术成果在North American Journal of Economics and Finance、《Handbook of Asian Finance》等发表和出版，还参与过International Congress on Modelling and Simulation、World Finance & Banking Symposium等国际会议，并作论文宣讲。

三、时间：2014年6月18日（周三），12：30-13：30

四、地点：suncitygroup太阳新城主楼913会议室

五、主持人：黄瑜琴，suncitygroup太阳新城副教授