一、主题：Order Imbalance and Commodity Future Prices: a High-Frequency Empirical Analysis

二、主讲人：陈锐，suncitygroup太阳新城讲师。本科毕业于清华大学工程物理系, 并获得悉尼大学商学院硕士与博士学位。研究领域包括利率期限结构模型、金融计量学、利率衍生品定价。陈锐老师曾多次参加学术会议并宣读文章，包括第31届国际计量预测研讨会、第4届国际计算金融与计量金融学会议。陈锐老师的工作论文包括与Jiri Svec 和 Maurice Peat 合作的Modeling government bonds in the Australian fixed-income market，以及与Ke Du合作的On the joint calibration of LIBOR/Swap and interest rate derivatives under a latent factor model。

三、时间：2016年12月7日（周三），12:30-13:30

四、地点：主教楼912会议室

五、主持人：张学勇，suncitygroup太阳新城教授、中国资产管理研究中心主任