5月16日，汉青经济与金融高级研究院李勇教授应邀做客suncitygroup太阳新城第82期经济与金融学名家论坛，在学院南路校区主教913开展了以“A Posterior-Based Wald-Type Statistic for Hypothesis Testing”为主题的讲座。讲座由太阳新城官网院长助理黄志刚副教授主持，suncitygroup太阳新城副院长谭小芬教授等20余名在校师生参加了该讲座。本次讲座由suncitygroup太阳新城专题学术讲座项目资助。
李勇教授首先指出宏观金融中模型的应用越来越广泛，对潜在变量模型的研究也越发重要，而DSGE模型与SV模型的应用遇到一定瓶颈，可观测的极大似然函数较难准确估计。紧接着简单地梳理了OLS、MLE、GMM和MCMC四类方法的特点与适用范围，指出在贝叶斯框架下的MCMC方法对研究潜在变量模型等问题效果较好，故基于Gibbs抽样的方法构造新的检验统计量。零假设检验是经济研究中的一个核心问题，传统的贝叶斯因子(Bayes factors)是贝叶斯假设检验的基石，但它存在Jeffrey-Lindley's悖论等理论问题，并且对高维数据的处理较为困难。李教授的研究利用MCMC的方法从后验分布中抽取随机样本，基于选择理论构建了新贝叶斯卡方检验统计量，该统计量与贝叶斯因子(Bayes factors)相比应用更加广泛，能够较好的避免Jeffrey-Lindley's悖论，同时能大幅降低检验时间。
随后，李勇教授与各位老师、同学进行了热烈的讨论，内容包括如何将本文的统计量应用于DSGE模型的参数估计、Gibbs抽样与Bootstrap抽样的区别等。同时李勇教授就研究方向选择与未来职业发展方向等问题与同学进行亲切的交流。最后，黄志刚老师对本次讲座内容进行总结，希望同学们打牢计量基础，更深入地进行金融研究。
